Ela deveria ir a pé até a escola Palo Duro, onde estudava, mas não apareceu. Sua família relatou o desaparecimento da adolescente no dia seguinte.

O Departamento de Polícia de Amarillo abriu uma investigação, que apesar de extensa e com apoio de investigadores federais, o caso esfriou sem pistas significativas um ano depois. Um sargento disse à época que não havia evidências de crime. Nenhum dinheiro foi roubado e nenhuma roupa de Jessica estava faltando.

Para tornar o caso ainda mais misterioso, o agente acrescentou que Delgadillo não tinha histórico de fuga ou saída de casa sem permissão.

Em 2023 a Unidade de Casos Arquivados do Departamento de Polícia de Amarillo reabriu o caso. Em novembro daquele ano, Jessica entrou em contato com a polícia e, após teste de DNA, foi confirmado que era ela.

Jessica, agora morando na Costa Leste, pediu que os detalhes de seu desaparecimento não fossem divulgados.